衍生品研究*首尝败绩——新华富时中国A50指数期货周报

Wynnel

研究结论
     本周A50期货的交易出现在一头一尾。接续上周做空的动量，周一开低后，早盘就成交22手，都是贴水，幅度在1%附近，收盘以后又成交10手贴水0.73%，提前预估隔天开盘将下跌0.73%。周二开盘下跌0.51%，看空的预期发挥成效，但是幅度不够。
     周五下午又成交1手，仍然是贴水1%。
     以周五收盘价来看，11月合约所有空单全部亏损，虽然幅度不大，而且还有三周才结算，但是准确度已经不如10月了。

 

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衍生品研究*首尝败绩——新华富时中国A50指数期货周报
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2008-11-11 14:59