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[20081202]舆情指标系列报告之二——用舆情指标指导积极的资产配置

采用舆情进行资产配置的效果
如果采用两周平均舆情和分歧情况进行资产配置的依据,可以得到较好的资产配置效果,不仅具有较高的超额收益,也有不错的绝对收益。
通过resampling检验舆情的配置效果是可靠的
对于配置效果的检验,如果用样本内的数据会高估收益率,而用样本外的时间有太短而且可能状态单一,为了解决这个问题,我们采用了“再抽样(resampling)”的方式估计收益率,在比较稳健的情况下,认为舆情的配置效果是比较好的。
舆情配置方法与宏观配置方法的比较
舆情指标相对于宏观数据有较好的领先效果。
舆情配置方法与趋势配制方法的比较
舆情指标与趋势指标总体来说很类似,但是在牛市的早期舆情更坚决,而在行情的中后期舆情更敏感。

相关研究报告共享下载:

H8LeG8ZB.rar (566.05 KB)


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